The efficient markets hypothesis and calendar anomalies in the mexican stock market (La hipótesis de los mercados eficientes y anomalías de calendario en el mercado accionario mexicano

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dc.contributor.advisorMario Alberto Lagunes Pérez / Roberto Joaquin Santillan Salgado / José gerardo de la Vega Meneses
dc.coverage.spatialMéxico
dc.creatorJesús Dacio Villarreal Samaniego
dc.date2020
dc.date.accessioned2025-04-01T16:12:02Z
dc.date.available2025-04-01T16:12:02Z
dc.descriptionMercado bursátil mexicano, MCO, Prueba ARCH-LM
dc.formatDigital
dc.identifier.urihttp://200.33.10.98:4000/handle/123456789/12405
dc.languageEs
dc.relationD_DF_Villarreal_Samaniego_JD
dc.rights.licenseDerechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla
dc.subjectDoctorado en Dirección y Finanzas
dc.titleThe efficient markets hypothesis and calendar anomalies in the mexican stock market (La hipótesis de los mercados eficientes y anomalías de calendario en el mercado accionario mexicano
dc.typeDigital

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